PD模型开发中的关键技术方法
2013-09-01分类号：F224;F832.33
【部门】中国农业银行风险管理部
【摘要】银行应充分尊重数据和模型,以风险计量为基础手段,大力推进风险计量结果在业务实践中的应用近年来,随着中国银行业持续推进实施巴塞尔新资本协议,各主要商业银行均已初步建立起了符合本行特点的内部评级体系。非零售方面,根据巴塞尔新资本协议及《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行估计违约概率(probability of default,PD)的方法有三种:内部违约经验、映射外部
【关键词】风险计量 PD模型 违约概率 商业银行资本 内部评级 模型法 业务实践 模型开发 非参数方法 default
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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