公司债券收益率的风险补偿定量研究
2013-08-20分类号：F224;F830.91
【部门】武汉大学
【摘要】一、文献综述(一)国外研究国内外学者一直在尝试定量测量公司债券的到期收益率(下文简称为收益率)对各方面风险因素的补偿。国外文献中,Collin-Dufresne et al.(2001)发现收益率利差(收益率与无风险利率之差,通常也称为信用利差)与常用的信用风险因素和
【关键词】定量研究 风险补偿 无风险利率 理论预期 文献综述 虚拟变量 微观数据 股价波动 期限结构 回归结果
【基金】
【所属期刊栏目】财会通讯
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