基于高频数据的金融市场波动溢出分析
2013-01-25分类号：F224;F830.9
【部门】中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
【摘要】在讨论"已实现"波动率、"已实现"协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入"已实现"波动变结构,分阶段计算"已实现"波动率的相关系数,检验"已实现"波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。
【关键词】高频数据 金融市场 波动溢出
【基金】博士后基金项目(20100481209); 国家社科基金项目(10BGL056); 国家自然科学基金项目(71171056)
【所属期刊栏目】财经理论与实践
文献传递
