Quasi-Monte Carlo方法及其在金融风险管理中的应用
2013-09-10分类号:F224;F830.9
【部门】首都经济贸易大学金融学院 中国进出口银行经济研究部
【摘要】近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展,以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
【关键词】Quasi-Monte Carlo方法 金融风险管理 微观金融
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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