含结构突变的趋势平稳过程的虚假单位根研究
2013-01-05分类号:F224
【部门】南开大学经济学院数量经济研究所
【摘要】本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0~0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
【关键词】结构突变 趋势平稳过程 单位根检验
【基金】教育部项目“时间序列非平稳检验理论与应用研究”(09YJA790111); 国家社会科学基金项目(09CJY014); 教育部人文社科项目(08JC790058)的资助
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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