历史模拟法应用要点分析
2013-04-16分类号：F224;F832.33
【部门】中国农业银行
【摘要】历史模拟法存在直观易懂、完全定价、计算量适中、分布无限制等诸多优势,是一种在银行市场风险内部模型法实施中很有吸引力的应用方案随着巴塞尔新资本协议在我国的推广与实施,各主要商业银行均已初步建立起符合本行特点的高级计量方法。在市场风险方面,主要采用内部模
【关键词】历史模拟法 银行市场风险 模型法 风险方面 风险因子 应用要点 蒙特卡罗模拟法 几何布朗运动 市场变量 参数法
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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