基于EMD的碳市场价格影响因素多尺度分析
2012-06-18分类号：X196
【部门】五邑大学经济管理学院 北京理工大学管理与经济学院
【摘要】本文基于2005年4月～2011年9月欧洲气候交易所碳期货价格数据,运用经验模态分解(EMD)模型,将碳价序列从高频到低频分解成若个独立的、不同尺度的内在模态函数(IMF)和一个残差项,并赋予它们相应的物理含义;应用fine-to-coarse reconstruction算法将分解得到的IMF和残差项重构成高频分量、低频分量和趋势分量。这三个分量依次被辨识为短期供需失衡和市场随机活动影响、中期重大事件影响以及长期趋势。最后,针对提高国际碳市场价格预测的准确性,作者提出了一系列建议。
【关键词】欧盟排放交易体系 多尺度分析 经验模态分解 内在模态函数 重构
【基金】国家自然科学基金重大国际合作项目“气候变化对社会经济系统易损性影响分析方法及其应用研究”(项目编号:71020107026);国家自然科学基金重点项目“能源供应安全与能源政策的基础研究”(项目编号:70733005); 国家教育部人文社会科学青年基金项目“国际碳市场价格多尺度预测方法及其应用研究”(项目编号:11YJC630304); 国家博士后科学特别资助项目“国际碳市场价格多尺度预测模型及其实证研究”(项目编号:201104057)资助
【所属期刊栏目】经济学动态
文献传递
