股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究
2012-05-15分类号:F224;F832.5
【部门】南京审计学院金融学院
【摘要】基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
【关键词】资本市场 公募基金 沪深300股指期货 最优套期保值率 套保绩效
【基金】
【所属期刊栏目】中国内部审计
文献传递