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金融市场跳跃效应与传染效应研究综述

2012-06-10分类号:F224;F830.91

【作者】周伟  何建敏  
【部门】东南大学经济管理学院  
【摘要】跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对金融市场跳跃与传染效应的研究意义重大。次贷危机后国内外经济学家越发重视该方面课题,展开了大量的理论和经验研究。主要从跳跃与传染效应的界定、模型与实证以及危机条件下传染效应研究几个方面,系统梳理和综述了国内外相关文献。
【关键词】金融市场  传染效应  跳跃效应
【基金】国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2010CB328104-02); 国家自然科学基金(71071034); 江苏省普通高校研究生科研创新计划资助课题(CXZZ-0183); 教育部博士研究生学术新人奖资助
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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