基于VAR模型的国内外大豆价格整合研究
2012-04-10分类号：F224;F313.7;F323.7
【部门】华中农业大学经济管理学院 湖北农村发展研究中心
【摘要】本文首先总结了国内外大豆价格变动的基本规律。然后,基于VAR模型运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等方法对大豆国内外价格长、短期整合情况和因果关系等进行实证分析。研究显示,1998—2009年大豆国内外价格长、短期都整合,大豆国际价格是国内价格的格兰杰原因,反之却不成立。
【关键词】价格 VAR模型 协整检验 脉冲响应
【基金】现代农业产业技术体系建设专项资金(编号:CARS-13); 国家自然科学基金项目(编号:70903027); 教育部人文社会科学研究项目(编号:09YJC790105);教育部博士学科点专项科研基金(新教师基金)(编号:20090146120004); 武汉市软科学计划(编号:201040333114); 中央高校基本科研业务费专项基金(编号:2010PY032,2011PY133)资助
【所属期刊栏目】世界农业
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