区间金融序列动态回归模型的非线性改进实证比较分析
2012-12-15分类号:F224;F830.9
【部门】四川大学经济学院 四川大学数学学院 中国平安财产保险股份有限公司四川分公司
【摘要】延续以[日最低价,日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础,对模糊双线性回归(FDLR)加以改进,得到C-SMQRM模型,并构建了相应的新评价标准。
【关键词】区间金融数据 FDLR模型 C-SMQRM模型
【基金】国家社会科学基金资助项目(07BTJ003); 教育部人文社会科学研究一般项目(08JA810018)
【所属期刊栏目】软科学
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