【摘要】气候变化面临着大量的不确定性,因此不确定性就成为气候变化经济学研究的一个重点和难点。传统的成本收益方法都假定气候敏感性服从标准正态分布,并在此基础上设定效用函数和损失函数。斯特恩对这些方法提出了批评,指出气候变化问题不适用于边际分析。继《斯特恩报告》之后,以哈佛大学的魏茨曼为代表的经济学家对气候变化经济学中的结构性不确定性展开研究。魏茨曼指出气候敏感性应服从厚尾分布,这一观点既具有气候自然科学方面的基础,也得到了众多经济学家的认可。而传统的成本收益方法由于假定气候敏感性服从瘦尾分布,因此对气候敏感性、效用函数和损失函数的设定都存在偏误,从而低估了未来气候灾难发生的可能性及其可能造成的损害的程度...