基于信用利差的欧美信用市场预测分析
2011-03-10分类号：F831.51
【部门】北京工商大学商学院 中信银行资金资本市场部 哈尔滨银行小企业研发中心
【摘要】信用利差为风险债券的到期收益率与相应的无风险零息票债券到期收益率的差值。信用利差的确定建立在不同发行体的信用评级上,从量上来看,等于违约概率乘以违约损失率(Loss given default,LGD)一、欧美信用市场回顾及风险因素预测2010年,随着欧美经济的逐步复苏,企业信用基本面持续好转,信贷资产需求旺盛,信用市场逐渐
【关键词】信用市场 预测分析 违约损失率 无风险 到期收益率 行业信用 周期性行业 贷款损失 贷款利率 违约概率
【基金】
【所属期刊栏目】投资研究
文献传递
