信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究
2011-09-20分类号：F830;F224
【部门】南昌大学公共管理学院 南昌大学经济管理学院
【摘要】本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。
【关键词】金融系统风险 信用风险转移 联合超值数 动态系统模型
【基金】江西省高校人文社会科学研究规划项目《开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究》(项目编号:JJ1138); 天津社科规划项目《宏观统计数据可靠性评估方法研究》(项目编号:TJTJ10-651); 全国统计科研计划项目《小域估计理论及其在我国统计调查中的应用》(项目编号:2009LZ020)的资助
【所属期刊栏目】南方金融
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