国际油价波动的有效市场假设与可预测性:基于MF-DFA模型的重新考量
2011-05-10分类号：F416.22;F713.35;F224
【部门】浙江工商大学经济学院现代商贸研究中心 安徽大学经济学院 山东大学经济学院
【摘要】对于国际油价波动的市场有效性问题,主流经济学与经济物理学一直都存在着截然不同的研究分歧。为了融合这些分歧,本文首先构建了一个MF-DFA模型,采用国际三大原油现货价格指数的周频率数据,并从油价序列的自相关性和外部市场的投机性因素出发,深入考察国际能源市场油价波动的有效性及可预测性。
【关键词】有效市场 自相关性 资本投机性
【基金】浙江省哲学社会科学基金重点项目(10CGJJ01Z); 中国博士后科学基金(20090460464); 浙江省高校人文社科重点研究基地(浙江工商大学金融学)重点项目; 浙江省重点学科(浙江工商大学产业经济学); 浙江工商大学现代商贸研究中心招标课题(10JDSM12YB)等项目的阶段性成果
【所属期刊栏目】财贸经济
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