风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合
1996-09-15分类号：F224
【部门】中南工业大学经济贸易系 中南工业大学经济贸易系
【摘要】一、最小亏损概率原则 在现代投资理论中,人们往往用收益率去衡量风险资产的收益水平,而将风险定义为收益的不确定性或波动性。于是,如果把风险资产的实际收益率(R)看作一随机变量,则可以用其均值(?)与标准差(σ)来分别反映风险资产的收益与风险水平。一般地,当R
【关键词】风险资产 风险决策 现代投资理论 风险水平 风险定义 最优投资 波动性 资产组合理论 基准收益率 资本市场线
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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