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流动性因素对信用违约互换价格的影响研究

2011-08-10分类号:F224;F832.51

【作者】王海丞  李爽  
【部门】暨南大学经济学院  
【摘要】本文从信用衍生品的定价模型入手,分析了影响信用违约互换价格的信用风险因素和流动性风险因素,利用美国信用违约互换市场上的数据,实证了流动性因素对于信用违约互换价格有着不容忽视的影响。
【关键词】信用违约互换  简约化模型  定价  流动性
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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