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VaR方法在创业板市场中的应用
2011-10-20
分类号:F224;F832.51
【作者】
耿国靖 国世平
【部门】
辽宁大学经济学院
【摘要】
本文以风险价值法为工具,建立了风险价值法的金融市场风险测度模型,并通过创业板市场进行了实证分析。研究表明,风险价值法可以为创业板市场风险控制提供技术支持。
【关键词】
创业板 风险价值法 风险测度
【基金】
【所属期刊栏目】
南方金融
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