基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型
2011-11-25分类号：F224;F832.4
【部门】南昌大学廉政研究中心 中国人民银行鹰潭市中心支行
【摘要】有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。
【关键词】贷款定价 违约回收率 贝叶斯方法
【基金】江西省高校人文社会科学研究规划项目“开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究”(编号:JJ1138); 天津社科规划项目“宏观统计数据可靠性评估方法研究”(编号:TJTJ10-651); 全国统计科研计划项目“小域估计理论及其在我国统计调查中的应用”(编号:2009LZ020)资助
【所属期刊栏目】财会月刊
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