基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价
2011-04-25分类号:F224;F830.9
【部门】浙江财经学院金融学院
【摘要】本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT(快速傅里叶变换法),最后给出了数值计算结果。
【关键词】跳扩散模型 区域转换 快速傅里叶变换法 期权定价
【基金】国家自然科学基金资助项目(70771099,G0115)
【所属期刊栏目】运筹与管理
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