一种基于景气扩散指数的金融周期转折点判别方法
2010-09-25分类号:F830;F224
【部门】四川大学经济学院
【摘要】通过引入金融景气扩散指数,为实时判别金融周期转折点提供了一种有效方法。在编制金融景气扩散指数的过程中,采用主成分分析法确定金融景气指标的权值,有效克服了等权处理或专家系统评分确定的不足。
【关键词】金融周期 转折点 扩散指数 主成分分析 次贷危机
【基金】教育部“国际金融危机应对研究”应急课题立项,灾后重建与国际金融危机应对研究,项目批准号:2009JYJR012
【所属期刊栏目】上海金融
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