基于变化趋势相异性的金融时间序列函数聚类分析
2010-03-10分类号:F830;F224
【部门】河南财经学院统计学系
【摘要】针对函数数据聚类方法中基于序列数值模式测度相似性的聚类方法不考虑轨迹形状,而基于序列形状模式又忽略了序列数值所代表的相似信息和趋势信息,笔者提出一种对曲线之间对应里程碑出现的时间差异和所隐含的变化幅度差异的相异性测度法,据此将具有类似变化趋势的曲线聚为一类。运用该法对上证50指数的股票进行聚类分析,结果表明该聚类法能很好地测度曲线之间变化趋势的相异性,在高频金融时间序列的聚类分析中具有现实意义。
【关键词】函数聚类 金融时间序列 相异性测度 里程碑
【基金】
【所属期刊栏目】经济经纬
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