我国保险消费的经济增长效应
2010-12-25分类号：F224;F842
【部门】东北财经大学金融学院金融分析与模拟实验室 东北财经大学统计学院
【摘要】本文通过建立时间序列的非线性STR模型和面板数据的门限效应模型,分别从国家和区域两个层面对我国保险消费的经济增长效应进行了经验分析。结果表明:当期保险消费对经济增长具有显著的拉动作用,这种拉动作用呈现出明显的阶段性和非线性特征;前一期保险消费对经济增长具有一定的抑制作用;区域寿险和非寿险消费对区域经济增长的影响均具有显著的双重门限效应,且区域寿险消费发挥正向经济增长效应的门限明显高于区域非寿险消费。
【关键词】保险消费 经济增长 STR模型 面板数据门限效应模型
【基金】国家自然科学基金项目“基于资产价格波动的扩展货币政策规则构建及其仿真研究”(项目批准号:70873015)的阶段性研究成果; 2008年度教育部回国人员科研启动金项目“资产价格波动对货币政策规则影响的实证研究”(项目批准号:教外司留[2008]890号); 2009年度东北财经大学社会与行为跨学科研究中心核心项目“社会科学跨学科定量方法研究”; 2009年度辽宁省百千万人才工程人选项目“五点一线战略下大连商品期货市场的发展与实证研究”(项目批准号:2009921099); 2010年度辽宁省重点实验室项目“金融计量模型的诊断与稳健建模方法模拟”(项目批准号:WS2010...
【所属期刊栏目】经济研究
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