【摘要】VaR模型,可以使信用担保机构明确担保贷款风险的大小,帮助其有效地预防风险爆发和风险扩散。VaR方法在信用担保风险量化管理应用中,面临数据稀少且难以搜集、信用担保评价体系不健全和信用担保贷款收益率"厚尾"问题。为解决这些问题,应提高数据的准确性,加强中小企业信用评价体系建设,将VaR方法与其他风险管理方法相结合。