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基于卡尔曼滤波的期货价格期限结构模型

2010-02-25分类号:F224;F713.36

【作者】王苏生  王丽  陈搏  刘艳  
【部门】哈尔滨工业大学深圳研究生院  
【摘要】为准确对商品期货合约进行定价和预测,本文在短期-长期模型的基础上,提出以短期偏离、中期偏离和长期均衡为状态变量的三因素模型。本文根据状态变量的假设建立相关微分方程,并推导出模型的解,再运用卡尔曼滤波和极大似然法得到模型的参数和状态变量。最后,通过比较多种误差统计量证明,本文的短期-中期-长期模型的拟合与预测能力优于短期-长期模型。
【关键词】金融学  期限结构模型  卡尔曼滤波  期货价格
【基金】
【所属期刊栏目】运筹与管理
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