基于VaR的我国股市市场风险度量
2010-03-15分类号：F224;F832.51
【部门】上海立信会计学院 上海应用技术学院
【摘要】本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
【关键词】VaR模型 EGARCH 市场风险 上证指数
【基金】教育部社会科学基金规划项目《境外短期资本流动与我国金融安全——基于价格决定的理论研究》(项目编号:08JA790083)的阶段性成果; “上海市教育委员会重点学科建设项目”(项目编号:J51703)的资助
【所属期刊栏目】南方金融
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