基于Copula理论的商业银行的市场风险研究
2010-09-25分类号：F224;F830.3
【部门】湖南大学数学与计量经济学院
【摘要】在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
【关键词】商业银行 t-EGARCH 极值理论 Copula函数 MonteCarlo模拟 VaR
【基金】国家社科基金(08BJY159); 湖南省自科基金(09JJ5004)
【所属期刊栏目】财经理论与实践
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