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带异方差情形的平均处理效应模型

2010-05-05分类号:F224.0

【作者】朱平芳  王培  
【部门】上海社会科学院数量经济研究中心  上海财经大学经济学院  
【摘要】本文主要讨论在扰动项分布对称的假定下,具有异方差的平均处理效应(ATE)模型的半参数估计。由于忽略异方差将直接影响ATE模型估计量的一致性,本文考虑了一种非常普遍的异方差形式,大大扩展了半参数ATE模型对异方差的处理范围。本文在没有假定扰动项的具体分布形式和限制异方差形式的前提下,给出了ATE的N收敛的一致估计量以及其渐近正态性质,并通过Monte Carlo模拟的结果说明了估计方法的重要意义与价值。
【关键词】平均处理效应(ATE)  半参数估计  异方差  工具变量
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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