【摘要】本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础,根据最小叉熵原理得到风险的均衡价格密度,并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中,证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用函数。该方法意义明确,形式清晰。