久期—凸性法在我国住房贷款利率风险管理中的应用研究
2009-07-15分类号：F832.4;F293.3
【部门】桂林理工大学
【摘要】本文所研究的银行住房贷款,是指个人住房贷款,占人民银行统计口径中的商业性住房贷款的半数以上,截至2008年底,其余额已猛增至2.98万亿元,占商业银行总贷款余额的10.3%,同比增长10.5%,且仍然
【关键词】风险管理 住房贷款利率 久期 银行统计 缺口管理 应用研究 借款人 隐含期权 凸性 期权价格
【基金】国家自然科学基金资助项目(70473032); 广东省普通高校人文社会科学研究重点项目(06JDXM79002)
【所属期刊栏目】浙江金融
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