标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

保险公司最优投资及再保险策略

2009-05-25分类号:F840.3;F224

【作者】罗琰  杨招军  
【部门】湖南大学经济与贸易学院  南京审计学院数学与统计学院  
【摘要】在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义。
【关键词】生存概率  指数效用  HJB方程  比例再保险
【基金】
【所属期刊栏目】财经理论与实践
文献传递