保险公司最优投资及再保险策略
2009-05-25分类号:F840.3;F224
【部门】湖南大学经济与贸易学院 南京审计学院数学与统计学院
【摘要】在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义。
【关键词】生存概率 指数效用 HJB方程 比例再保险
【基金】
【所属期刊栏目】财经理论与实践
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