持续期模型、债券价格预测与利率风险管理:数字实证与发展趋势
2009-08-10分类号:F830.91;F224
【部门】中国人民银行金融研究所 中国人民银行天津分行金融研究处
【摘要】文章详细梳理了20世纪30年代以来持续期技术的演变和发展,探讨了其演变的内在逻辑,比较了各种持续期模型的优缺点,然后基于中国的实例对持续期技术的应用做了详细的说明,并提出了持续期模型未来的发展方向。
【关键词】持续期 Macaulay持续期 Fisher-Weil持续期 利率期限结构 指数持续期
【基金】
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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