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商业银行零售资产业务的聚合信用风险模型
2009-03-25
分类号:F830.4;F224
【作者】
梁凌
【部门】
湖南大学金融学院
【摘要】
在描述商业银行零售资产业务特征的基础上,运用特征函数法对其聚合后的信用风险进行建模分析,结果表明,在违约速率不变和可变的情况下,商业银行聚合信用风险的损失分布都有完整的解析表达式。
【关键词】
商业银行 零售业务 信用风险 特征函数
【基金】
【所属期刊栏目】
财经理论与实践
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