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商业银行零售资产业务的聚合信用风险模型

2009-03-25分类号:F830.4;F224

【作者】梁凌  
【部门】湖南大学金融学院  
【摘要】在描述商业银行零售资产业务特征的基础上,运用特征函数法对其聚合后的信用风险进行建模分析,结果表明,在违约速率不变和可变的情况下,商业银行聚合信用风险的损失分布都有完整的解析表达式。
【关键词】商业银行  零售业务  信用风险  特征函数
【基金】
【所属期刊栏目】财经理论与实践
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