【摘要】本文结合巴塞尔委员会和我国监管当局对市场风险计量的规定,选取上市商业银行为样本,研究了我国上市商业银行风险计量的主要方式和特点,并分析了上市商业银行的市场波动性和系统性风险。分析主要结论为:(1)市场风险计量是市场风险管理的重要环节,风险计量模型的演变是从简单的风险计量发展到综合的风险收益计量的过程;(2)我国商业银行市场风险计量方式正在不断提高,风险价值分析和经济资本配置等方式正在逐步实施;(3)上市商业银行自身市场波动性较小,对于稳定资本市场起到了积极作用。