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CVAR在商业银行风险度量中的比较分析及应用
2009-04-28
分类号:F830;F224
【作者】
席金平 吴润衡
【部门】
北方工业大学经济管理学院
【摘要】
阐述了目前通用的VAR风险度量技术,分析了该理论存在的缺陷和使用上的局限性,从而提出以CVAR模型作为风险度量的替代方法,并详细分析了CVAR的原理、特长以及在银行业的应用前景。
【关键词】
风险度量 VAR CVAR 银行管理
【基金】
【所属期刊栏目】
山西财经大学学报
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