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CVAR在商业银行风险度量中的比较分析及应用

2009-04-28分类号:F830;F224

【作者】席金平  吴润衡  
【部门】北方工业大学经济管理学院  
【摘要】阐述了目前通用的VAR风险度量技术,分析了该理论存在的缺陷和使用上的局限性,从而提出以CVAR模型作为风险度量的替代方法,并详细分析了CVAR的原理、特长以及在银行业的应用前景。
【关键词】风险度量  VAR  CVAR  银行管理
【基金】
【所属期刊栏目】山西财经大学学报
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