【摘要】即期利率和远期利率曲线是金融行业中最为基本和重要的工具。在对利率期限结构参数模型中被广泛运用的NS模型和Svensson模型进行比较分析的基础上,估计了我国国债市场的即期利率和远期利率曲线。实证研究表明,Svensson模型在以最小化收益率误差的估计方法下,能够较理想地构造中国国债市场的即期利率曲线和远期利率曲线。