新兴市场国家外汇期货推出对现货市场风险的影响——基于韩国和巴西数据的实证分析
2009-03-10分类号:F224;F831.52
【部门】天津财经大学金融系 南开大学经济学院
【摘要】通过分析韩国和巴西的市场数据得出:新兴市场国家外汇期货推出后,其现货市场传递信息的效率得到了提高,波动性干扰所造成的影响持续性降低,风险控制能力得到了提高。
【关键词】外汇期货 信息传递效率 波动持续性 GARCH VaR
【基金】天津财经大学科研发展基金项目(Q0807); 国家自然科学基金项目(70373061); 天津市科技计划项目(07ZLZLZT03000)支持
【所属期刊栏目】亚太经济
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