货币市场基金日收益率序列的波动性研究
2009-01-15分类号：F224;F830.91
【部门】河海大学商学院
【摘要】传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正
【关键词】收益率序列 波动性 货币市场 时间序列 ARCH 条件方差 日收益率 计量经济学模型 尖峰厚尾 集聚性
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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