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我国住房抵押贷款支持证券的久期测度研究

2008-03-20分类号:F832.51;F293.3;F832.4;F224

【作者】李大鹏  陈伟忠  
【部门】同济大学经济与管理学院  同济大学经济与管理学院 上海  200092  上海  200092
【摘要】本文在研究久期测度理论的基础上,归纳了国外通行的住房抵押贷款支持证券的久期测度方法。结合我国当前金融市场现状,对通行的久期测度方法进行了修正,为我国机构投资者选择适当的住房抵押贷款支持证券的久期测度方法提出了建议。
【关键词】久期  资产组合管理  抵押贷款支持证券
【基金】
【所属期刊栏目】经济管理
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