极值理论在商业银行操作风险度量中的应用
2008-12-10分类号：F832.2;F224
【部门】武汉大学经济与管理学院
【摘要】近年来,操作风险对银行造成的影响日益扩大。如2005年中国银行黑龙江河送街支行由于内外勾结、盗用巨额银行承兑汇票10亿元;2006年中国银行双鸭山市四马路支行因同样原因损失4.325亿元等。这些操作风险事件使银行的声誉和经营受到极大影响,因此无论是理论界还是实务界均越来越重视对操作风险的研究。而正确地度量操作风
【关键词】商业银行操作 操作风险 极值理论 银行承兑汇票 损失事件 内外勾结 风险度量 事件类型 地区商业银行 Copula
【基金】
【所属期刊栏目】投资研究
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