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股票市场收益序列尖峰和非对称特征研究

2008-05-25分类号:F830.91;F224

【作者】万军  熊一鹏  
【部门】江西财经大学公共管理学院  中国平安财产保险股份有限公司 江西南昌330013  北京100032
【摘要】基于Pearson分布,运用一种新的检验方法Rao Score检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明,H0:δ=0假设通常被拒绝,股票市场尖峰和非对称性普遍存在。
【关键词】股市收益率  尖峰  非对称性  Pearson第Ⅳ类  RS检验
【基金】教育部人文社会科学规划基金项目(06JA790030)
【所属期刊栏目】财经理论与实践
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