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基于统计分析的主流信用风险模型评价

2008-06-10分类号:F830.5

【作者】刘衡郁  连剑平  
【部门】上海财经大学  上海财经大学 上海200433博士生  上海200433博士生
【摘要】本文总结了信用风险度量与研究的基本方法和模型,对当前四大主流信用风险模型,从模型概念、模型框架、模型优劣三个角度进行阐述、分析和评价,以期对各模型之间的异同进行综合比较。
【关键词】信用风险模型  KMV模型  Creditrisk+模型  Creditmetrics模型  Credit Portfolio View模型
【基金】
【所属期刊栏目】商业时代
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