生灭过程假设和股价相对偏差分析——以上证50指数成分股为例
2008-10-15分类号：F832.51;F224
【部门】广西师范大学
【摘要】何种随机过程能较好地描述股票价格波动,是一个十分有意义的问题。1900年法国数学家巴施里耶(Bachelier,1900)提出,证券价格的变化可以看作是普通布朗运动。萨缪尔森在1965年(Samuelson,1965a,1965b)更进一步提出,股票价格的变化遵循几何布朗运动。此后,几何布
【关键词】指数成分股 股票价格 相对偏差 几何布朗运动 生灭过程 随机过程 原水股份 证券价格 期权定价模型 火箭股份
【基金】2006年广西教育厅科研项目立项课题(面上项目):"生灭过程;相对偏差视角下的中美股价波动过程比较研究"(项目编号为200602MS137)的研究成果之一; 2006年广西师范大学博士科研启动基金项目课题:"生灭过程;相对偏差视角下的中国股票价格"的研究成果之一
【所属期刊栏目】浙江金融
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