基于VaR模型的股指期货保证金风险管理
2008-05-15分类号：F830.91
【部门】上海理工大学 上海理工大学
【摘要】随着《中国金融期货交易规则》和《风险控制管理办法》以及相关配套实施细则的颁布,股指期货渐行渐近。股指期货不仅为投资者提供了风险规避工具,也提供了全新的投资品种。但是股指期货市场是一个高风险的市场,其实行保证金交易,具有一定的杠杆效应——不仅放大了
【关键词】VaR模型 期货投资 风险管理 保证金制度 结算准备金 结算保证金 杠杆效应 恒生 风险控制 空头头寸
【基金】
【所属期刊栏目】浙江金融
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