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信用利差期限结构模型及拟合估计研究综述

2008-02-10分类号:F275;F832.5

【作者】李治平  
【部门】上海财经大学金融学院 博士生上海200439
【摘要】信用利差期限结构理论是信用衍生品定价理论中的重要内容,也是顺利开展信用衍生品金融工具的基础。本文以信用利差的度量为起点,对信用利差期限结构的模型、拟合以及估计进行了研究综述。
【关键词】信用利差  期限结构  拟合估计
【基金】
【所属期刊栏目】商业时代
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