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信用利差期限结构模型及拟合估计研究综述
2008-02-10
分类号:F275;F832.5
【作者】
李治平
【部门】
上海财经大学金融学院 博士生上海200439
【摘要】
信用利差期限结构理论是信用衍生品定价理论中的重要内容,也是顺利开展信用衍生品金融工具的基础。本文以信用利差的度量为起点,对信用利差期限结构的模型、拟合以及估计进行了研究综述。
【关键词】
信用利差 期限结构 拟合估计
【基金】
【所属期刊栏目】
商业时代
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