【摘要】对1952~2004年中国宏观经济和金融总量时间序列的数据生成过程是否具有非平稳性或分段趋势平稳性进行了检验,结果显示,在10个被检验的总量时间序列中,有9个总量是分段趋势平稳的,即这些总量是围绕着一个断点或两个断点的分段趋势平稳。