【摘要】通过构建我国产险公司资产风险资本额的测算模型,比较VaR估计方法后选择Delta-EWMA方法估算资产风险系数,对产险公司的实证分析结果表明:股票、证券投资基金、货币市场投资暴露的风险大,其资产风险资本额比例远高于其资产持有量比例。