【摘要】本文利用计量经济学软件EViews4.0,对上海股市自1994—2004年十年的大盘收盘指数的周收益率进行了研究,建立了相应的ARCH模型族,通过比较,最终得到TARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型。同时还对周收益率的波动性进行了预测分析。