【摘要】本文从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,详细分析了包含欧式和美式看涨和看跌期权的4类债券,并给出了4类含权债券定价的边界条件。利用隐性差分法数值求解了偏微分方程,针对4类期权对不同利率参数的敏感性进行了分析。