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权证定价模型研究

2007-03-25分类号:F830.9;F224

【作者】王晓庆  
【部门】中央财经大学 北京100081
【摘要】本文以西方理论界的期权定价研究为基础,考虑了我国证券市场的特殊影响因素,对适合我国证券市场的权证定价模型进行了系统的研究,得出修正的权证定价模型,以期更为精确地计算权证的价值。
【关键词】权证  定价模型  影响因素
【基金】
【所属期刊栏目】财会月刊
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